吴仰儒从基本概念、学术界的认识等各方面详细介绍了“封闭式基金折价之谜”这种金融异象。他指出，封闭式基金与债券、股票和外汇一样存在均值回归现象，其半衰期大概在7-8个月，而且不同的封闭式基金均值回归时点和周期是各不相同的。

　　吴仰儒提出了一种套利策略模型：首先，通过当期信息预测下期封闭式基金收益情况，剔除掉溢价的基金，剩下的折价的基金按照折价的高低情况对进行从高到低进行排序，接下来，吴教授基于上述信息设计了一个零投资的套路策略，即在下一期买进折价排前20%的基金，卖出相同规模的折价排后20%的基金，通过实证研究，吴仰儒等人发现可以现实高达17-18%的高收益，比股票5%收益要高得多，而且风险并不高。

　　吴仰儒对在场师生进行了互动交流。